Soluções inovadoras para mercados financeiros complexos. O Calypso é o principal fornecedor de soluções de tecnologia de frente para trás para os mercados financeiros. Com 19 anos de experiência na entrega de soluções de cross-asset para negociação, processamento, gerenciamento de riscos e contabilidade, podemos concentrar nossos recursos significativos em problemas do cliente, trazendo simplicidade para os problemas de negócios e tecnologia mais complexos. As constantes pressões para uma melhor alocação de capital e uma melhor gestão de riscos, acompanhada por uma paisagem reguladora em constante mudança nos mercados financeiros, exigem soluções tecnológicas confiáveis, adaptáveis e escaláveis. Em resposta, a Calypso fornece aos clientes uma plataforma única projetada desde o início para permitir a consolidação de inovação e crescimento. O resultado é atraente. Um tempo mais rápido para novos mercados, a redução do risco empresarial e os custos mais baixos da tecnologia geram melhorias imediatas para a linha de fundo dos nossos clientes. Os fatos falam por si. O Calypso é utilizado por mais de 34 mil profissionais do mercado em mais de 60 países. Representando mais de 180 instituições financeiras, nossos clientes operam em diversos mercados desenvolvidos e emergentes em toda a Ásia, Américas, Europa, Oriente Médio e África. O Calypso tem mais de 800 funcionários em mais de 20 escritórios globais, com sede em São Francisco, Califórnia. Deixe o Calypso guiá-lo através dos complexos mercados financeiros. Conjunto integrado de soluções de gerenciamento de riscos e riscos corporativosPoject Manager, Analista Senior de Negócios Currículo Mercado de Capitais, Banca, Negociação, Tesouraria, Regulamentação 312.731.0965 email: derivadostradingdeskgmail Localização US-IL-CHICAGO (considerará a mudança) Especialização: projeto de 12 anos de idosos Gerente, analista de negócios sênior, arquiteto funcional, implementações, coleta de requisitos, desenvolvimento de software, em vários mercados de capitais globais, contabilidade de investimento, gerenciamento de investimentos, implementações de sistemas de negociação de front-office, gerenciamento de riscos, derivativos e relatórios de regulamentação e projetos de migração de dados Domínios: Mercado de Capitais, Derivativos de Patrimônio, Câmbio, Tesouraria, Front Office, Finanças de Patrimônio Global, Petróleo e Gás, Mercadorias, Metais preciosos, Gestão de Riscos de Comércio de Energia, Futuros e Opções, Valores Mobiliários, Fundos de Pensões, Gestão de Riqueza, Gestão de Investimentos, Negociação, Risco , Conformidade, liquidez em dinheiro, processamento direto (STP), garantia M Gerenciamento do Banco, Regulamentação e Produtos de Conformidade e Classes de Ativos: Derivados Cobrados e Listados Especialista em Matéria, Futuros, Opções, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Incumprimento de Crédito, Repos, Opções de Barreira, Warrants , Dispensado no OTC IRS, repos, renda fixa, títulos, futuros, opções, FX, Produtos Estruturados, patrimônio líquido, fundos negociados em bolsa (ETF), derivativos de taxa de juros, derivativos de capital próprio. Regulamentação: Dodd-Frank, FATCA, UMR (Requisitos de Margem Não Limitada para Trocas de OTC, derivados), EMIR, SOX, Volcker Rules, Tax, FAS 133, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II, Relatório Regulatório, Basileia II, Basileia III, Diretriz de Requisitos de Capital (CRD), BaFIN, Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS). Sistemas: Global One Stock Borrow and Loan, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moodys Analytics RiskCalc, Calypso v. 14, Wall Street Systems, Openlink Endur, Openlink Findur Treasury Risk Management, RightAngle, ZaiNet, Smartsoft, SAP Gerenciamento de caixa, SolARc, Advent Geneva, Sungard Quantum Treasury System, Summit, BARX, Fidessa, Latent Zero, Portia, Eagle Investment Systems, Eagle PACE, Rolfe Nolan, Algo, Sophis, 4Sight Securities Lending, Numerix, Wallstreet FX, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Summit, Bloomberg AIM, Colline Collateral Management, Charles River, ThinkFolio Portfolio Management, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Treasury, SAP Liquidity, Cash Management, Fimatrix, desenvolvimento java. Fortis Investments Amsterdam, Países Baixos Amstelveen, Holanda e Fortis Bank e Fortis Investments, Bélgica em Bruxelas, Bélgica Gerente de Projetos Analista de Negócios Senior - Mercadorias, Renda Fixa, FX e Mercado de Dinheiro Analista de Negócios Contratista Consultor de Derivados de Taxas Interessadas, Renda Fixa e Fixo de Renda Calypso e Murex Calypso Murex Openlink Endur Charles River FATCA EMIR InTrader Quantum Openlink Findur Dodd-Frank Advent Genebra Volcker Regras SAP Eagle Regulatory Liquidity Risk Management Lei de conformidade fiscal de conta estrangeira Fidessa ThinkFolio Bloomberg Sistema de gerenciamento de pedidos de portfólio GMI Colline Gerenciamento de garantia Wall Street Systems Dodd-Frank FATCA EMIR Basel IV Volcker Regras UMR Requisitos de margem não esclarecidos Gerente de projeto sênior e Analista de negócios sênior na coleta e desenvolvimento de requisitos, em Operações Financeiras e Tecnologia, Tesouraria, negociação em frente, limpeza, controle de produtos, com ênfase em serviços financeiros, riscos, mercados de capitais, investimento Domínio de gerenciamento e gerenciamento de ativos. Forças particulares incluem uma experiência extensiva de implementação de sistemas de negociação com produtos múltiplos e linhas de negócios, incluindo financiamento de equidade global, tesouraria, conformidade, iniciativas regulatórias, como Dodd-Frank Title 7 (OTC Derivatives and Swaps), Emerging Markets, EMEA, EMIR, Basileia II e Basileia III e tipos de ativos, conhecimento de produtos de ações, Swaps, Renda Fixa, Produtos Estruturados, Mercados de Dinheiro, FX, opções de futuros e produtos de derivados OTC e negociados em bolsa. Experiência extensiva em Contabilidade de Carteira, Risco, Preços e Gerenciamento de Desempenho em um histórico global de trabalho de localização nos EUA, Reino Unido, Europa e EMEA. Calypso, Murex, Blackrock Aladdin, Endur, Findur, Wall Street Systems, Charles River e SAP FX Treasury Calypso V.11 para o comércio de commodities de petróleo e carbono na Fortis Holanda, o ABN-AMRO tem mandato FX e Taxas. OTC e ICE (Intercontinental Exchange) ICE Gasoil Futures, ICE Brent Listed ETD Derivatives Project - Plataforma de derivativos Implementação de solução de fornecedor, short-listed para Murex e Calypso. Carbono de Fase 1, relatório de fim de dia, Curva de Desempenho de Risco Final de Dia. 8226 Calypso Implementation business analystproject lead 8226 Liderou uma equipe de TI para o banco de analistas de negócios e desenvolvedores de negócios da Calypso (cerca de 23 na Europa, Londres e 13 off-shore). Inclua programadores java. Sem contar os BA que trabalham com os usuários finais da frente e do escritório. 8226 3 grupos de streams diferentes: o Processamento MOTrade - Commodities, FX, opções FX, swaps FX, Encargos não entregues, FX Cross Swaps de moeda, taxas FX e modelos de financiamento do Tesouro, BARX (portal Barclays Electronic FX), Mercados monetários, corrigidos Risco o monitoramento de PL (principalmente para estratégia de hedge funds) o Gerenciamento de risco: principalmente risco de mercado e algum crédito risco de crédito em todo o banco feito em um banco de dados separado que agrega vários resultados de sistemas). 8226 Implementou a classe de InstrumentAsset múltipla em calypso o Os principais volumes estão ligados (em ordem decrescente): Gasóleo, Crude, swaps, Futuros cotados, Opções, opções OTC, Swaps de taxa de juros, Derivados de taxa de juros, CDS, Swaps de inflação, swaptions (os primeiros três Representando cerca de 95 do volume) o Trocas de retorno total em futuros de capital, modelados como futuros para fins de risco o TRS em commodities (modelado para Risco, não implementado para processamento comercial) o Implementado algum suporte de contabilidade, compensação e empréstimo bancário Calypso Nostro, Calypso Pricer GUI o Responsável pela topologia da paisagem do aplicativo Calypso: avaliação do processamento do comércio (embora não contabilize os fluxos de caixa para o sistema de manutenção de posição) End of day alimentados em Calypso, principalmente para o cálculo VAR fora da caixa. Relatórios Calypso (baldes delta, baldes Vega) . Principalmente sobre os hedge funds (pequeno número de fundos de recursos). Este foi um pequeno esforço para implementar como posições já estavam lá. A principal questão foi a coleta de dados históricos do mercado. 8226 Configuração do Fluxo de trabalho do Calypso documentado: o Personalizou muito, pois o fluxo de trabalho padrão do boxrdquo era simplista e não utilizável diretamente. Ocorreu uma análise de lacunas da definição do fluxo de trabalho antes da implementação, assegurando que não seja muito caro manter depois. 8226 Escreveu Calypso Documentação de dados de mercado o Bloomberg usado para atualização de fluxo de caixa de ajuste de títulos, características de futuros (por exemplo, mais barato para entrega) o A maioria dos dados vem do referencial interno o Usou 3 fontes para curvas de rendimento: sistema interno, administrador do fundo , Bloomberg o As especificações de interface autorizadas do Calypso para o Markit usaram parcialmente, como alguns arquivos que obtivemos de sistemas internos (por exemplo, propagação de crédito) outros foram baixados da Markit através de interfaces Calypso Calypso, mensagens SWIFT, módulo de contabilidade, configuração de fluxo de trabalho e personalização. Emissões de EUA-CER, petróleo bruto na Eurnext e NYMEX. Documentação de interface a montante e a jusante para todos os produtos ThinkFolio OMS Front-office, p. ex. Swaps de retorno total (TRS), Credit Default Swaps (CDS), Cross-Currency Swaps (CCX), Swaps de taxa de juros (IRS), Empréstimos CDX, Swaps de inflação e Swaps de volume. Produtos Sophis, Sophis, Swapswire, T-Zero, Decalog e FIBIS (Produtos estruturados (principalmente opções de equivalência patrimonial), Derivados de Taxas de Juros (IRD) e Renda Fixa. Shell Trading Houston, TX Analista de Negócios Sênior Consultor de Contratação Openlink Endur v. 8.x Abr 2007 - Jan 2008 Requisitos de negócios e avaliação do Openlink Endur v.5 atual para a implementação do Endur v.8 e integração com AcuRisk, Núcleo, Triplo, Análise Avançada, avaliação de desempenho para locais remotos, Gerenciamento de Posição de Mês de Caixa, Livraria tática, SENA, TPORT, ZaiNet, Entegrate, Endur. Banco de Nova York One Wall Street, Nova York, NY Jan 2006 - Abr de 2007 Projeto LeadSenior Business Analyst Contractor OTC Projeto de derivativos Requisitos de negócios e avaliação de negócios de derivados OTC atuais. As classes de ativos cobertas incluem Derivados de Taxas de Juros, preço de derivativos OPUS, Swaps de Patrimônio, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Incumprimento de Crédito, Swaps de FX e Mercados de Dinheiro. Wachovia BankEvergreen Investments Charlotte, NC Jun 2005 - Jan 2006 Analista Senior de Negócios - Contratado LongShort Hedge Fund Derivatives Senior Business Analyst Escreveu requisitos de negócios e gestores de carteiras entrevistados e comerciantes para implementar um novo International Small Cap LongShort Hedge Fund. O fundo de hedge procura levar posições longas em ações internacionais subvalorizadas e abaixo-seguidas. A responsabilidade da BA é mapear e testar os requisitos de dados para futuros, opções e outros instrumentos derivativos de taxa de juros no sistema de gerenciamento de ordens comerciais e na contabilidade de back-office existentes. JP Morgan Chase Columbus, OH, dezembro de 2004 - junho de 2005 Analista de Negócios Sênior - Gerente de Projeto de Implementação de Zero Latente do Contratado Analista de Negócios Sênior Tarefa com documentação entregável para o sistema de gerenciamento de pedidos comerciais do front-office da Latent Zero. Documentação de integração para as ferramentas de algoritmo de negociação de ações do JP Morgan e Salerio para o banco de recursos e recursos. Testou casos de teste, planos de teste para regras de conformidade de Charles River para as ferramentas de algoritmo. Documentando todas as classes de ativos de Renda Fixa, Derivativos de Taxas de Juros e instrumentos de patrimônio que os gerentes de carteira e as mesas comerciais serão negociadas. Reconciliação do sistema de gestão de pedidos comerciais ao sistema de contabilidade do portfólio Advent Geneva. Implementando a interface para o DSTis HiPortfolio e Check Free Trade Flow para clientes, SWIFT e sistemas de contabilidade BP (British Petroleum) Naperville, IL Abr 2004 - Dez de 2004 Analista Senior de Negócios (Contratista) Projeto APR (Relatório de Posições Automatizadas) ZaiNet, Openlink Endur, Requisitos de coleta Com analistas de controle de comércio e comerciantes para consolidar o repositório de dados para relatar BPs petróleo e produtos, Opções de Futuros de Mercadorias, hedges, swaps e Exposição Volumétrica na Bolsa Mercantil de Nova York até órgãos reguladores (reguladores de comércio NYMEX e FERC (Federal Energy Regulatory Commission) Reguladores. Conciliação de posições no IST Trade Control para APR (Relatório de Posições Automatizadas) para mercado e fornecimento de petróleo bruto (WTI, Brent, outros), óleo de aquecimento (HO) e gasolina sem chumbo (UNL). Dados, futuros, posições de opções, EFP e Swap Trata dados da MOFT, do Modelo de Exposição de Abastecimento Bruto dos EUA e do Modelo de Exposição da Oferta de Produto dos EUA, Cantera, Camera (Houston) Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio D Ec 2002 - Apr 2004 Gerente de Projeto Analista de Negócios Sênior - Mercado de Capitais Recolha de requisitos e liderança de projetos em iniciativas para implementar o Processo Direto (STP) para as Mesas de Negociação de Ativos e Financiamentos integrando o Bloomberg Gateway e o Bloomberg Portfolio Order Management System para mapas de dados Em valores mobiliários e derivativos no banco de recursos e recursos para o SunGard Middle Office Manager e os aplicativos SunGard InTrader e Wall Street Systems. Charles River (CRD) sessões de revisão de análise de lacunas para seleção de gerenciamento de pedidos. Módulo de conformidade Charles River para taxas de juros e fundos do mercado monetário e Regra 2a-7, títulos elegíveis, classificações e alertas, documentação de advertências e exceções. Fuji Bank of Japan, Chicago, IL FX Trading Desk Sr Business Analyst Jan 1999 - Jan 2002 Desenvolveu aplicações para rastrear exposição de risco, posições de negociação, modelos algorítmicos projetados para capturar a melhor execução e simulações de Monte Carlo, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes Nos futuros de negociação cambial, derivativos de taxas de juros, opções, balcão FX Commodities. Folhas de cálculo Excel utilizadas e aplicações de piso de negociação em tempo real, como Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg e Reuters para gerenciar a exposição ao risco para a sala de negociação em moeda estrangeira. Plataformas transacionais de clientes utilizadas. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Abr 1994 - Jan 1999 Analista Senior de Negócios, Futuros, opções, commodities, margining e custeio de margem e custo de transporte, taxas de corretor, preços de comércio, marca comercial ao mercado, entrega em dinheiro e física de commodities Derivados negociados em bolsa, Derivados de taxa de juros, EuroDollar, SP, IMM e Futuros e opções de opções de agricultura Trading Floor Project Manager EDUCAÇÃO e CERTIFICADOS BA Estudos de Comunicação (Inclui) Universidade de Detroit-Mercy, Detroit, MI Programa de Certificado de Ciência da Computação, Universidade Roosevelt, Chicago, IL Faculdade de Comércio da Universidade de Paul - Certificado, Trading de Mercados Financeiros, Futuros e Opções TradingProgram, 1995 Série 3, (Commodities Brokers Futures Exam) National Association of Securities Dealers (NASD), 1995 Six Sigma Green Belt, 2005 Charles River Development, Charles River Investment Management System, certificação de conformidade, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH capítulo, 2005 - EDUCAÇÃO De Paul University, Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificado em Mercados Financeiros e Negociação em Finanças - College of Commerce, 4.0 Grade Point Average - contabilidade, Adobe, Advent Geneva, algoritmo, Amsterdã, negociação automatizada, banca, Basileia II, Basileia III, Blackrock Aladdin, obrigações, Bruxelas, requisitos comerciais, Calypso, Capítulo 7 Dodd Frank, Charles River, Chicago, CME, gestão colateral, commodities, consul DODD-Frank, DTCC, EMEA, mercados emergentes, EMIR, comércio de energia, Regulamentação Européia, FATCA, troca financeira, mercados financeiros, renda fixa, fixml, Moeda estrangeira, fpml, Frankfurt, front office, futuros, FX, Global One, Green, Green Package, ISDA, Londres, mercados monetários, NYSE, Openlink Endur, Openlink FINDUR, opções, Philip, Philip Green, Philip Green CV, PnL, Gerenciamento de projetos, gerente de projetos, relatórios, coleta de requisitos, resumo, resumo, análise de risco, RUP, SAP, SDR, SEF, analista de negócios sênior, SimCorps Dimension, spreads, Swaps Data Repository, Swaps Execution Facility, swaptions, tax, trades, trading , Transações, Tesouraria, Tesouraria, Tri-Optima, UML, Sistemas de Wall Street, Zurique Mercado de capitais, Derivados, Tesouraria, Gestão de Riscos Regulamentares Expertise: 14 anos gerente de projeto, analista de negócios sênior, arquiteto funcional, implementações, requisitos reunidos Desenvolvimento de software, em vários mercados de capitais globais, contabilidade de investimento, gerenciamento de investimentos, implementações de sistemas de negociação de front-office, BRD, coleta de requisitos de negócios, gerenciamento de riscos, derivativos e relatórios de regulamentação e projetos de migração de dados Domínios: Mercados de Capitais, Derivados de Patrimônio, Divisas, Tesouraria, Front Office, Global Equity Finance, Petróleo e Gás, Mercadorias, Metais preciosos, Gestão de Riscos de Comércio de Energia, Futuros e Opções, Valores Mobiliários, Fundos de Pensões, Gestão de Riqueza, Gestão de Investimentos, Negociação, Risco, Conformidade, Liquidez de caixa, Processo direto (STP), Gerenciamento de garantias, Migração de dados, Executar o banco, Alterar o banco, Produtos regulatórios e de conformidade e Classes de ativos: Derivados negociados em bolsa e listados Especialista em assuntos, Futuros, Opções, Swaps de taxa de juros, Credit Default Swaps, Repos, Barrier Options, Warrants, Clear Oft IRS, repos, renda fixa, títulos, futuros, opções, FX, Produtos Estruturados, Equ Ity, fundos negociados em bolsa (ETF), derivativos de taxa de juros, derivativos de capital próprio. Regulamentação: Dodd-Frank, FATCA, UMR (Requisitos de Margem Não Limitada para Trocas de OTC, derivados), EMIR, SOX, Volcker Rules, Tax, FAS 133, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II, Relatório Regulatório, Basileia II, Basileia III, Diretriz de Requisitos de Capital (CRD), BaFIN, Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS). Tesouraria, Trading, Sistemas de Gerenciamento de Investimentos: Global One Stock Borrow and Loan, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moody Analytics RiskCalc, Calypso v. 14, Wall Street Systems, Openlink Endur, Openlink Findur Treasury Risk Management, RightAngle ZaiNet, Smartsoft, SAP Cash Management, SolARc, Advent Geneva, Sungard Quantum Treasury System, Summit, BARX, Fidessa, Latent Zero, Portia, Eagle Investment Systems, Eagle PACE, Rolfe Nolan, Algo, Sophis, 4Sight Securities Lending, Numerix, Wallstreet FX, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Summit, Bloomberg AIM, Colline Collateral Management, Charles River, ThinkFolio Portfolio Management, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Treasury, SAP Liquidity, Cash Management, Princeton PAM Accounting system . Lista de Clientes Daiwa Capital Markets, Europe Ltd, Londres Março de 2010 - presente Gerente de Projeto Sr., Mercado de Capitais - Tecnologia de Finanças e Operações - Responsável pela Finanças Relatório de regulamentação do Tesouraria, risco e Modelo Operacional Alvo que entrega um projeto de custo de transporte 2010 de USD 16 milímetros para fornecer relatórios globais do banco sobre os custos de financiamento das posições e negócios. Para construir um sistema centralizado em uma Arquitetura nTier que calcula o financiamento em todas as posições da empresa. A nova plataforma de custo de transporte para captura, preço e risco de comércio engloba as iniciativas regulatórias de recolha de requisitos de negócios de alto nível BRD. Dodd-Frank Title 7 (Swaps e OTC Equity Derivatives, FX, Entrega versus pagamento, liquidação, relatórios e negociações desbloqueadas pelo cliente, enviando nossas negociações da SEF (Facilidade de Execução de Swaps e SDR, nosso Repositório de Dados de Swaps, até os Dados Globais da RDA Repositório de relatórios regulatórios, interface para o DTCC e a jusante para os órgãos reguladores FINRA, SEC, FSA, CFTC e outros órgãos reguladores pertinentes. Volcker autorizou os participantes e visão geral das proibições de regras, isenções e segregações. Mifid e Mifid II. Basileia II e Basileia III Requisitos de adequação de capital e teste de estresse Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras (FATCA) Requisitos de investimentos de capital da Volcker Rule Liquidity Asset Buffer - será capaz de lidar com todos os tipos de comércio em todos os tipos de produtos. O projeto gerenciou a Daiwa Capital Markets Europe Limited e a custódia institucional global Adaptação dos clientes da abordagem padronizada do Pilar 1 ao risco de crédito e ao risco operacional e divulgações sobre o capital e a gestão de riscos. Uma nova base de dados de financiamento calculará o financiamento diariamente e o fluxo de trabalho de instrumentos financeiros de produtos estruturados para recompensas ou recursos aninhados e interdependentes. Responsável por planejamento de projetos, relatórios, requisitos de negócios de criação, risco operacional, análise de negócios, especificações funcionais, desenvolvimento e implementação dos novos extratos de arquivos de conformidade de custo de transporte, processo de importação de conformidade, processo de conformidade e conformidade final de dia, mês de mandato Preços de segurança. Análise de negócios e Gerenciamento de Projetos e Gerenciamento de Mudanças para projetos no Equity Derivatives Finance, Algo Trading e Derivatives middle office. Migrando Calypso para v.14 para opções de FX. Migrando todo o Tesouro, gerenciamento de patrimônio, fundos de recursos de produtos FX para o Calypso para validação de modelo, Taxa de juros, bonecos de bloqueio, preços e hedge de FX complexo, fundos negociados em bolsa (ETFs). Opções exóticas, produtos estruturados e valores mobiliários em Summit e Calypso (ERS) para nossas regras de conformidade (Mercados de Dinheiro e Renda Fixa) e portal para corretores algorítmicos. Processos criados, implementados e gerenciados de gerenciamento de riscos e mudanças, prova de conceitos, mapeamentos de dados na Cúpula, bem como documentação de acordo com a Daiwa Global Equity Finance para a implementação de ponta a ponta. Gerenciamento de projetos de implementação de Aladdin, Pacote Verde, Interfaces de Dados de Concursão de Dados, Configuração do sistema Aladdin, testes, treinamento, continuidade do negócio, Transações, Posições, Avaliação OTC de Preços, Especificações de Arquivo de Cliente, Medição de Desempenho e Atribuição, Teste de Conformidade, Auditoria de 4 Olhos, conjunto Comércio, Relações Comerciais, Mestrado em Segurança, SECGROUPTYPE, Contraparte, Emissor, Carteira, Ratings de Crédito, Fatores, Preço, Cupons, WAC, WAM, WALA, Fas 133 e relatórios comerciais para DTCC e SDR fora de Aladdin para Regulamentação. Produzir e analisar VaR diário, probabilidade padrão, ciclos de crédito usando os relatórios Moodys RiskCalc e EOD sobre o lançamento do modelo VaR para Londres, Hong Kong e Tóquio, conforme necessário, desenvolver e manter um sistema de relatório de limites, iniciar ações no caso de brechas desenvolver e Mantenha um modelo de medição de Valor em Risco e (se necessário) um modelo de Taxa de Risco Incremental obtenha validação independente dos modelos VaR e IRC. Documentação, implementação e teste de liderança para todo o processamento de derivativos de capital próprio e patrimônio - para Derivados de Patrimônio, FX Swaps, Spots e Forward FX, NDFs, CCy, CDS, MTNs Estruturados, Opções (FX, Obrigações, ações), Mercados de Dinheiro (incluindo CD, CP), Pagamentos de Contrato, Origem de Empréstimos, ETFs, Warrants Warrants, Futuros, Opções, Certificados Bull Bear Bearable (CBBCs). Implementação e requisitos extensivos, especificações funcionais dos sistemas Front Office Horizon e Calypso, Global One e Murex para a Global Equity Finance. Fortis Investments BNP Paribas Bruxelas, Bélgica Janeiro de 2008 - Março de 2010 Consultor principal do projeto - Fortis Bank, Bruxelas, Bélgica Reengenharia de processos para Calypso FO (Front Office) Documentação de configuração Catálogo Calypso e Produtos e Ativos e Calypso para NPB (Nostro Posititie Beheer) e atribuição PL. Gerenciamento de garantias SimCorp, Eagle e Colline e ALGO para Derivados de OTC e Projeto de Derivados de ETD Listados usando uma plataforma de derivativos Implementação de soluções de fornecedores, resumidas para Murex, Sophis Risque, Sophis Value e Calypso e a conversão entre o PORTIA e Advento Geneva Portfolio management E sistemas de contabilidade. Responsável por escrever Requisitos de negócios, configuração, análise de fluxo de trabalho, especificações funcionais para relatórios Summit FT e reconciliações de custódia de planilhas. Captação de comércio de cúpula, Gerenciamento de caixa, configuração de dados estáticos, funcionalidade de processamento direto e APIs para DTCC (Depositary Trust Clearing Corporation DerivServ, ECNs e SwapsWire (Markit Serv). Tipos de instrumentos Summit com experiência em derivados OTC, produtos estruturados , Derivativos de caixa, títulos de dívida hipotecária, incluindo TBAs, derivativos de divisas, swaps de câmbio, opções de equivalência patrimonial, derivativos de taxa de juros, swaps de inflação. Gerenciamento de garantias de produtos negociados em OTC e Exchange), COLLINE e ALGO, experiência de projeto (substituição do sistema de garantia e Migração de dados, especificações de processos de Colline (risco Lombard), interfaces, fluxos de trabalho, design, especificação e teste de soluções de relatórios, modelo de dados e testes. EDUCAÇÃO De Paul University Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificado em mercados financeiros e negociação em finanças - Colégio De Comércio, 4.0 Grade Point Average BA Estudos de Comunicação University of Detroit-Mercy 2005 CERTIFICADOS Chartered Instituto de Investimentos de Valores Mobiliários (CISI), Londres, Reino Unido - Certificado de Derivados Financeiros Fev 2011 Descarga de Honra do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, com Medalha de conquista da Marinha, 1989 Quantico, VA Escola de Guarda da Embaixada da Marinha Departamento de Estado dos EUA Embaixada da Marinha, Tel Aviv, Israel, Brasília, Brasil e Beirute, Líbano (Navy Achievement Medal 1989) Six Sigma Green belt PMI NASD Série 3 O Certificado Internacional em Risco e Regulação Bancária (ICBRR) Associação Global de Profissionais de Riscos O setor de DERIVADOS OTC sofreu transtornos desde que a crise de crédito levou a regulamentos Como Dodd-Frank e Emir, que exigem que os swaps sejam executados, limpos e informados de forma centralizada. A Calypso Technology, fornecedora integrada de plataforma de mercados de capitais, encontrou essas mudanças de frente, permitindo que os clientes façam uma transição suave para o novo mundo das instalações de intercâmbio, CCP e repositórios de dados. Em 2013, a Calypso anunciou a extensão do seu sistema de compensação OTC para usuários finais para suportar a conectividade SEF. Como um primeiro passo no fornecimento de acesso de usuários finais de derivativos a SEFs para negociação de derivativos e cumprimento de execução. O Calypso está interagindo com o TW SEF da Tradeweb, um operador de mercados de renda fixa e derivativos, para oferecer um sistema de integração de solicitação para orçamento e pedido. Tivemos muitas realizações na área de gerenciamento de risco de derivativos em 2013, especialmente na continuação de oferecer o melhor software para gerenciamento de produtos licenciados, bem como de carteiras bilaterais OTC complexas em uma plataforma comum, disse Sanela Hodzic, Calypsos Diretor-gerente de estratégia e marketing. Nós fomos reconhecidos pelo nosso trabalho em gestão cruzada, compensação e garantia, todos os tópicos que a Dodd-Frank e Emir criaram uma nova realidade para qualquer pessoa que precisasse ou usasse um sistema de gerenciamento de riscos de derivativos. Sanela Hodzic, Calypso OTC Clearing Hong Kong (OTC Clear), uma subsidiária do gigante cambial asiático Hong Kong Exchanges and Clearing, limpou sua primeira transação de derivados OTC usando a solução Calypsos CCP OTC clearing quando começou a operar em novembro de 2013. OTC Clear selecionou Calypso as O sistema para fornecer compensação de débito, processamento e gerenciamento de risco de swaps de taxa de juros de ponta a ponta e swaps de taxa de juros e encaminhamentos de divisas não entregues. OTC Clear também é a primeira câmara de compensação para empregar o módulo de gerenciamento colateral Calypsos para lidar e processar garantias. Nosso trabalho com a HKEx reforça nossa posição como fornecedor líder de tecnologia para os mercados OTC globais, disse Charles Marston, presidente e CEO da Calypso, em comunicado. A paisagem de estrutura de mercado redigida criada por Dodd-Frank e Emir caracteriza-se pela bifurcação entre o modelo tradicional de revendedor a cliente, semelhante ao quadro de câmbio encontrado em ações e futuros. Por um lado, o mercado OTC está se tornando um negócio de fluxo de alto volume, mas, por outro lado, ainda possui algumas carteiras estruturais residuais, informou a Hodzic à Markets Media. As plataformas de Calypse e de gerenciamento de risco precisam processar ambos os lados. A metade desse negócio já não é estruturada e altamente complexa, mas um negócio de fluxo de baunilha que precisa ser processado através de uma câmara de compensação, através de um centro de crédito e toda a estrutura do mercado, disse Hodzic. Eu diria que o Calypso lidera o caminho com essas mudanças de estrutura de mercado e depois traz de volta para a indústria. Outra conquista em 2013 foi o lançamento do Calypso v.14, que possui redes de dados de baixa latência voltadas para requisitos de desempenho ultra-rápidos para cálculos complexos de gerenciamento de risco. Os participantes do mercado usam isso para gerenciamento de limite e conformidade com Dodd-Frank e CFTC 1.73. Na frente da tecnologia, saímos com enormes melhorias de desempenho em torno de cálculos PF de baixa latência e velocidade que são necessários quando a computação you8217re, por exemplo, limita a verificação usando VARs, disse Hodzic. Houve muitos investimentos em tecnologia para atender aos requisitos regulamentares e comerciais associados à verificação de limites rápidos. Hodzic continuou: você deve ser capaz de acomodar modelos de preços, gerenciamento de riscos de derivados complexos e ser o líder nos estoques de fluxo que foram CCP, troca de garantia clara em uma base diária, disse Hodzic. Nosso objetivo foi exatamente isso. Continuamos a investir em nossa plataforma e ser o líder em compensação e garantia em meio a todas as mudanças na estrutura do mercado. (Visitou 156 vezes, 1 visitas hoje)
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